在全球对冲基金行业，Morgan Hedge 作为国际对冲基金数据库与另类投资研究机构，其追踪的全球对冲基金数量近万只，能够在这一榜单中跻身前列的，历来以国际顶尖机构为主。

如今，一家来自中国的量化管理机构站上了这个舞台。截至 2026 年 7 月 31 日，高盈量化旗下基金 Going Algo SP 2-Class M 在 Morgan Hedge 全球对冲基金近一年期和近三年期榜单中均位列全球首位，收益分别达 86.66% 和 263.12%；同伞型其他份额 Class P、A3 亦跻身全球前 20，分别位列第 12 和第 17。这印证了高盈量化的策略体系、研究能力和风控水平，已在全球范围内得到验证，具备了与全球顶尖机构同台竞技的实力。

这份成绩的背后，是一套独特的策略体系在支撑。高盈量化以高频做市策略为核心，天然优势在于 " 不赌方向 " ——不依赖对市场涨跌的判断，而是捕捉微观定价偏差获取收益。这种策略属性使得基金在全球市场波动加剧的背景下，依然能够保持策略的有效性和稳定性。与此同时，微秒级的低延迟交易架构和自研 FPGA 硬件系统，为策略执行提供了强有力的技术底座，能够在瞬息万变的市场中精准捕捉微小价差机会，积少成多、聚沙成塔。截至目前，高盈量化管理规模已突破 33 亿美元。近两年，公司更率先向 AI 原生高频交易架构全面转型，成为这一新范式最早的探索者之一，进一步拓宽了策略边界与业务版图。

近几年，越来越多来自中国的量化团队开始在国际舞台上崭露头角。未来，高盈量化将继续以系统化、AI 原生的策略体系为内核，在全球资管版图中持续打磨属于自己的位置。