时间序列预测来到真正意义上的 " 高维赛场 "！

从原来几百维的小数据集到万维系统，时序预测模型面对真实世界，终于不用再 " 一碰就脆 "。

这是来自全华人团队最新研究——业界首个专为高维时间序列预测设计的大规模基准Time-HD。

该基准涵盖神经科学、云计算、气象、金融等十个领域的 16 个数据集，变量数量最高可达两万。

团队还围绕该基准发布了首个高维时序开源框架Time-HD-Lib，提供了标准化预处理、统一评估策略、自动化超参数搜索以及分布式训练，系统地填补了高维时序预测评测的空白。

同时提出预测模型U-Cast，不仅可以在多个数据集中将误差降低15%，训练速度还能提升近一倍。

下面是有关该基准的更多细节内容。

时序预测领域向高维迈进

从金融市场的上千支股票，到智慧城市交通网络的上万个传感器，毫无疑问我们正全面进入一个由高维时间序列数据驱动的时代。

然而，当前主流的时间序列预测（TSF）模型，大多仍停留在仅包含几个或几百个变量的低维环境（如 ETT、Traffic）。

在面对成千上万个变量构成的高维复杂系统时（Time-HD），则往往表现出明显的效率和性能的局限性。

另外也只有高维环境才能真正释放通道依赖型模型的价值。

在现有的低维数据集上，通道依赖型（Channel-Dependent， CD）模型相较通道独立型（Channel-Independent，CI）模型并未表现出稳定且显著的优势。

而大规模数据集已被证明是多个研究领域取得突破的关键支撑，例如，CV 中的 ImageNet、MS COCO，NLP 中的 GLUE、SQuAD，以及 Graph 中的 OGB，都在推动相应领域的发展中发挥了决定性作用。

但在时序预测领域，始终缺乏同类的大规模基准，现有的大多数基准并不包含高维数据集，其中 Time-MoE 和 TFB 仅各包含一个高维数据集（分别为 1K 和 2K 维），而且用于训练基础模型的数据集通常存在数据点未对齐的问题，无法直接用于评测。

这些现象均表明，尽管社区中已有尝试向高维时序任务拓展，但其覆盖范围仍然有限，从而削弱了现有基准作为全面评测工具的有效性。

为时序预测设立全新高维基准

为了进一步推动时序社区发展，研究团队构建了Time-HD——首个专为高维时间序列预测设计的大规模基准，具有以下特性：

1、高维特性（High Dimensionality）：

Time-HD 包含 16 个高维时间序列预测数据集，这些数据集的变量数（维度）范围从 1161 到 20000，显著高于常用基准（如 ETT、Weather、ECL、Solar 和 Traffic，它们通常仅包含 7 – 862 个通道）。

2、数据来源多样性（Diverse Sources）：

Time-HD 同时包含模拟数据集和真实世界数据集。

Neurolib 和 SIRS 是基于领域知识的微分方程进行模拟生成的，适用于科学建模与假设检验，其余数据集则来源于真实观测数据，能够用于评估预测模型在实际场景中的泛化能力。

3、数据规模多层次（Varied Scales）：

Time-HD 提供了不同规模的数据集，其规模由变量数量和时间序列长度共同决定，并可通过磁盘占用反映这种差异。

如表所示，其中包含 4 个大规模（GB 级）、8 个中等规模（数百 MB 级）和 4 个小规模（数十 MB 级）数据集。

中小规模数据集可以在单个 GPU 的内存中运行，适合用于评估计算资源密集型模型；而大规模数据集则支持基于小批量和分布式训练的可扩展方法研究。

4、采样频率多样性（Different Sampling Frequencies）：

Time-HD 覆盖了多种采样频率，包括毫秒、分钟、小时和天，这种多样性反映了不同应用领域的真实场景，使得模型能够在不同时间分辨率下进行评估。

此外，Time-HD 采用与采样频率对应的预测长度，而非以往基准中常见的固定预测步长，从而更贴近实际预测需求。

5、领域覆盖广泛（Broad Domain Coverage）：

Time-HD 包含来自 10 个不同领域的数据集，包括神经科学、能源、云计算、气象、交通、流行病学、金融和社会行为等。

这样的多领域覆盖支持通用型预测模型的开发，并便于与特定领域方法进行对比研究。

具体来说，研究团队提出了U-Cast 架构，主要针对变量飙升带来的两大挑战：

复杂的层级结构：在大规模系统中，变量之间往往呈现出隐含的层级关系（例如，金融市场中从板块到行业再到具体公司的层次），而现有模型大多无法有效捕捉这种多尺度关联 。

效率与扩展性瓶颈：传统的依赖通道间交互的模型，在面对上千个变量时，其计算成本和内存消耗会呈指数级增长，变得不切实际。

其核心设计包括：

1、层级式潜查询网络（Hierarchical Latent Query Network）：

U-Cast 不再依赖在所有变量间进行全局注意力计算的传统方式，而是引入一小组可学习的" 潜查询 " （latent queries）。

这些潜查询如同信息提取器，能够逐层从高维变量中筛选并压缩关键信息，从而高效建构数据的潜在层级结构，实现对复杂多尺度依赖关系的建模。

Channel Embedding

给定输入多条时间序列，是时序输入长度，先通过 Linear 层获取其相应的 embedding  （），代表 channel 数量（即维度），代表 embedding dimension。

Hierarchical Latent Query Network

每一层都用一个 latent query  （可学习）作为 query 与 embedding 做 attention 来达到降维（）的目的。

Hierarchical Upsampling Network

使用 skip connection   作为 query 参与 attention 来指导维度重建，可以在保留原有信息的基础上增加层次结构信息。

Output Projection

最后使用 Linear 层将映射到时序预测长度。

2、全秩正则化（Full-Rank Regularization）：

高维时间序列普遍存在冗余性，导致模型容易陷入学习重复或低效表示，为此，U-Cast 在训练过程中引入一种新颖的正则化目标，以约束表示空间保持更高秩的多样性。

该机制能够有效减少通道间冗余信息，促使模型学习到更加独立且结构化的特征表示，从而提升预测的精度与稳健性。

这里

3、优化目标（Overall Objective）：

最终同时优化 ground truth loss 和研究者提出的 Full-Rank Regularization loss。

实验效果

实验结果表明，在 16 个数据集里，U-Cast 在 12 个数据集的 MSE 指标上排名第一，尤其是与 iTransformer 相比，平均预测误差降低了15%。

而且 U-Cast 不仅预测得更准，还更快、更省资源。

如图所示，在达到最低预测误差（MSE）的同时，U-Cast 的训练速度（12ms/iter）和显存占用（0.2GB）远低于表现相近的iTransformer（20.8ms, 2.8GB）等模型 。

消融实验也验证了每个模块对 U-Cast 的影响，消融掉任何一个模块都会降低 U-Cast 的表现。

另外通过观察变量的协方差矩阵 boldsymbol{Sigma} 从随机初始化状态（Epoch 0）到较优收敛状态（Epoch 10）的演化过程，可以发现，随着训练迭代，协方差矩阵的结构发生了显著变化，由稠密逐渐转向稀疏。

这表明满秩约束能够通过减少通道间的冗余，有效促进表示的解耦。

研究团队通过发布 Time-HD 基准，开源 Time-HD-Lib 框架，和提出 U-Cast 方法，为高维时间序列预测设立了新的标杆。

不仅提供了性能卓越、效率优越的基线模型，也为研究社区探索更大规模、更真实场景的时序预测开辟了新方向。

未来高维时序预测研究有望迎来新一轮创新浪潮，助力时序预测迈向高维。

论文链接：https://arxiv.org/pdf/2507.15119

代码链接：https://github.com/UnifiedTSAI/Time-HD-Lib

数据集链接：https://huggingface.co/datasets/Time-HD-Anonymous/High_Dimensional_Time_Series

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